Bà chúa Xứ còn được gọi là Thánh Mẫu nương nương, có một sự tích rất là huyền bí và mầu nhiệm. Theo đồng bào địa phương, tượng Bà trước kia ngự trên đỉnh núi Sam, gần Pháo Đài, nơi đây ngày nay chỉ còn hai Vết lõm lớn trên bệ đá xanh.

Ngày xưa, ở làng Minh Giám, nay là làng Nguyệt Lâm, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có Phan Bá Vành nổi tiếng là khỏe mạnh, sức khỏe phi thường, lại có tài ném lao. Lúc mới sinh có nhiều tướng lạ: tay dài quá gối, răng liền một hàng, trên trán có ba đường chỉ ngang. Vì thế lớn lên, người ta quen gọi chàng là Ba Vành.